Телебанк ВТБ 24

Вакансии ВТБ 24

По условиям программы «Ипотека с государственной поддержкой» наши клиенты получили кредитов на сумму 5 700 000 000 рублей

Ипотека с государственной поддержкой

Архив материалов

Управление кредитными, рыночными и операционными рисками

Ключевой задачей ВТБ24 в 2010 г. в области управления кредитными рисками являлось удержание качества кредитного портфеля на докризисном уровне.

В рамках модификации кредитной стратегии завершен перевод скоринговой системы принятия кредитных решений на поведенческий и интегральный скоринг. Эта модель скоринга учитывает как социально-демографические характеристики заемщика, так и данные о его платежной дисциплине.

Помимо данных о кредитной истории заемщиков самого банка базой для создания поведенческих моделей стали также данные бюро кредитных историй. Интегральные скоринговые модели демонстрируют лучшую предикативную способность и позволяют банку существенно повысить approval rate, сохранив при этом неизменным уровень кредитного риска.

Помимо распространения в 2010 г. Интегральной скоринговой модели на кредитные карты и автокредиты развитие получила система скоринговых карт в рамках ипотечного кредитования на покупку строящегося жилья. Это позволило на фоне существенного роста объема ипотечного кредитования сохранить риски на уровне, близком к нулю, и существенно сократить сроки принятия кредитного решения.

В массовых розничных кредитных продуктах были внедрены fraud detection cards, предназначенные для выявления в общем потоке клиентов потенциальных мошенников, что позволило удержать внешнее мошенничество на достаточно низком уровне.

В части работы с предприятиями малого бизнеса проведена централизация функций принятия кредитного решения с существенным увеличением роли службы риск-менеджмента в кредитном процессе. В том числе введена процедура верификации отчетности заемщиков, а также контроль качества кредитной процедуры в части выдачи кредитов малому бизнесу. Перестроен процесс оценки залогового имущества с привлечением независимых оценочных компаний для формирования адекватной рыночной оценки залогового портфеля.

Управление качеством кредитного портфеля в 2010 г. осуществлялось с применением внедренной в банке системы мониторинга, построенной на принципах «ранней идентификации очагов возникновения риска».

В 2010 г. банк перешел к контрцикличной системе управления кредитными рисками. Были снижены требования к заемщикам, залоговому обеспечению и комплексности кредитной процедуры для кредитов с короткими сроками дюрации. Модифицированы подходы к оценке рисков для длинных кредитов в пользу снижения вероятности дефолта заемщика. Также пересмотрен подход к максимально допустимой кредитной нагрузке в зависимости от срока кредита.

В рамках эффективного управления просроченной задолженностью по кредитному портфелю была произведена окончательная интеграция CRM-модуля Siebel collection с хранилищем клиентской информации банка в части продуктовых групп для физических лиц.

Интеграция позволила получать аналитическую отчетность для оперативного принятия управленческих решений. Дополнительно был внедрен расширенный функционал в части судебной работы и исполнительного производства по проблемным активам физических и юридических лиц. Результатом оптимизации технологий стало увеличение эффективности сбора просроченной задолженности и снижение затрат на ее сбор на всех этапах примерно на 30%. Помимо этого в 2010 г. одним из инструментов управления просроченной задолженностью стала продажа проблемной задолженности.

В 2010 г. банк продолжил совершенствование систем оценки рисков. В том числе за счет внедрения новых программных продуктов, пересмотра используемых моделей оценки рыночных рисков на основании back-тестирования моделей оценки рисков, а также разработки новых методов оценки рыночных рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета.

В рамках управления операционными рисками в 2010 г. был проведен масштабный анализ — RSA (risk self assessment). По его результатам сформирован перечень наиболее значимых операционных рисков, разработаны и внедрены планы по их управлению.

Существенно переработана система сбора и учета данных о реализовавшихся и потенциальных событиях операционного риска.

Планы на 2011 г.

Основными направлениями развития кредитного риск-менеджмента в 2011 г. станут:

Переход с продуктового на клиентоориентированный подход в принятии кредитных решений. Это позволит делать клиентам предложение о предоставлении не одного, а сразу нескольких кредитных продуктов при первом же обращении в банк.

Внедрение системы управления кредитным лимитом заемщика по револьверным кредитным продуктам (кредитные карты, кредитные линии) в зависимости от его платежного и транзакционного поведения.

Это, с одной стороны, позволит на ранних этапах возникновения риска дефолта клиента сократить его кредитную нагрузку и, соответственно, потенциальный риск потерь, а с другой — увеличить объем средств, которые могут быть предоставлены низкорисковым клиентам, имеющим потребность в дополнительном финансировании.

Выдавая кредиты малому бизнесу, банк планирует пересмотреть подходы кредитного андеррайтинга, а также перейти на полностью автоматизированную систему принятия кредитного решения.

В рамках управления операционными рисками в 2011 г. планируется внедрение системы расчета и алокации капитала под операционный риск на основе AMA (advanced measurement approach), подготовка к запуску автоматизированной системы управления операционными рисками, начало внедрения DRP (disaster recovery process).

В области ключевых индикаторов риска планируется внедрение системы мониторинга на общебанковском уровне и в разрезе территориальных подразделений, предусматривающей систему быстрого реагирования на сработавшие сигналы KRI (key risk indicators) и корректировку бизнес- и операционных процессов.

Планируется полный перенос кредитного конвейера из существующей АБС в отдельный модуль. Эта миграция позволит быстрее модифицировать и настраивать работу кредитного конвейера в зависимости от быстро изменяющихся продуктовой концепции и процедур управления кредитными рисками.